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EY Consultor/a Senior Riesgos Cuantitativos in Madrid, Spain

Consultor/a Senior Riesgos Cuantitativos

Consulting

Requisition # MAD001GU

Post Date Sep 23, 2020

EY es líder mundial en servicios de auditoría, fiscalidad, asesoramiento en estrategia y transacciones y consultoría, con más de 250.000 profesionales en más de 150 países.

Nuestro lema, “Building a better working world”, resume la esencia y la razón de ser de EY. Contribuimos activamente en la economía mundial, ayudando a nuestras empresas cliente y al mundo empresarial a mejorar y crecer en un marco ético y responsable.

Además, proporcionamos un entorno de trabajo idóneo para desarrollar personas líderes con carreras exitosas a través de equipos de alto rendimiento. Nos preocupamos por que nuestra gente tenga el mejor desarrollo y formación profesional posible, de manera que se tengan en consideración sus intereses y expectativas, que disfruten de un ambiente de trabajo desafiante y que gocen de reconocimiento.

Contamos con una estrategia, NextWave”, que es nuestra mejor apuesta para alcanzar el éxito. Nuestra ambición es aportar valor a largo plazo, tanto a nuestros clientes, como a nuestro equipo de profesionales y por supuesto a la sociedad, como la compañía de servicios profesionales más reconocida del mundo.

Nuestro área de Financial Services - Risk Management precisa incorporar perfiles senior (aprox. entre 3 y 7 años de experiencia).

El equipo de riesgos financieros trabaja con las principales entidades financieras y aseguradoras a nivel internacional. Los candidatos que exitosamente se incorporen a la firma, participarán activamente en multitud de proyectos relacionados con el sector financiero y las finanzas cuantitativas, focalizados tanto en el análisis de riesgo de crédito como en riesgo de mercado, contrapartida, liquidez y ALM, así como en las implicaciones regulatorias derivadas y en los procesos y modelos operativos. Asimismo, colaborarán con las diferentes áreas de la firma (principalmente Transacciones, Auditoría, Data&Analytics) dada la transversalidad de los servicios de consultoría financiera que EY ofrece.

Los candidatos se integrarán en un entorno donde la inversión en conocimiento, el trabajo en equipo y la búsqueda de sinergias son clave para poder dar soluciones de alta calidad a nuestros clientes, manteniendo a su vez el prestigio de nuestra firma en el mercado.

Entre las principales funciones a llevar a cabo, destacan las siguientes:

  • Construcción y validación de modelos de estrés.

  • Modelización y validación en entorno FRTB (SA e IMA), e IRC.

  • Análisis de impacto por stress de variables de mercado, tipos de interés, variables macro, etc. sobre carteras y balances.

  • Desarrollo de modelos de cálculo de provisiones por pérdida esperada (IAS39 e IFRS9), estimación de parámetros (PD, LGD y EAD) de Capital así como Scoring o Rating.

  • Construcción, validación y auditoría de parámetros de riesgo de crédito (PD, LGD, CCF).

  • Análisis de procesos de titulización de activos, tanto desde la perspectiva técnica como regulatoria.

  • Modelización con metodologías avanzadas (Machine Learning).

  • Análisis y asesoramiento sobre impactos de normativas relacionadas con riesgos financieros.

  • Constante trato con stakeholders y reguladores, participación en presentaciones para audiencias relevantes, tanto a nivel cliente como a nivel interno, en un entorno internacional.

Requisitos genéricos para la posición:

- Formación en ingenierías, matemáticas, estadística, económicas o empresariales con perfil cuantitativo.

  • Nivel de inglés muy alto (hablado y escrito)

  • Conocimiento de alguno de los siguientes paquetes: VBA, SQL, R, Python, SPSS, Excel, SAS o Matlab.

  • Conocimiento o entendimiento de las implicaciones regulatorias: ICAAP, ILAAP, TRIM, FRTB, IRRBB, PRIIPS, IFRS9, IFRS13, IFRS 16.

  • Conocimiento en mercados y en valoración de renta fija y derivados, su gestión y análisis.

Asimismo, consideramos muy relevantes los siguientes puntos:

  • Capacidad de trabajar en equipo, de forma flexible y sujeto a fechas límite. Adaptabilidad al entorno, donde prima el crecimiento sostenido y sostenible de la firma, y las soluciones óptimas para las problemáticas de los clientes.

  • Participación de la creación de un buen ambiente de trabajo.

  • Fuertes habilidades de comunicación y de síntesis (muy importante), e iniciativa para trabajar en ellas.

  • Capacidad de multitasking y gestión de los aspectos funcionales de los proyectos.

También se valorará muy positivamente:

  • Certificación FRM, MFIA, CFA, CQF, Máster en gestión de riesgos y derivados, finanzas cuantitativas y/o Doctorado en Economía, Finanzas, Ingeniería o Matemáticas.

  • Conocimiento de plataformas de mercados (Reuters, Bloomberg, MEFF, Superderivatives, Markit) así como de tecnologías relacionadas (Murex, Bancware, Calypso, Adaptiv, Misys).

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